Biasanya, setiap rasio Sharpe lebih besar dari 1,0 dianggap baik oleh investor. Rasio yang lebih tinggi dari 2,0 dinilai sangat baik. Rasio 3.0 atau lebih tinggi dianggap sangat baik. Rasio di bawah 1,0 dianggap kurang optimal.
Apa yang dimaksud dengan rasio Sharpe 0,5?
Sebagai aturan praktis, rasio Sharpe di atas 0,5 adalah kinerja yang mengalahkan pasar jika dicapai dalam jangka panjang. Rasio 1 luar biasa dan sulit dicapai dalam jangka waktu yang lama. Rasio 0,2-0,3 sejalan dengan pasar yang lebih luas.
Berapa rasio Sharpe yang baik atau buruk?
Rasio Sharpe 1.0 dianggap dapat diterima. Rasio Sharpe 2.0 dianggap sangat baik. Rasio Sharpe 3,0 dianggap sangat baik. Rasio Sharpe kurang dari 1,0 dianggap buruk.
Apa contoh rasio Sharpe yang bagus?
Rasio Tajam di atas 1,00 umumnya dianggap "baik", karena ini menunjukkan bahwa portofolio menawarkan pengembalian berlebih relatif terhadap volatilitasnya. Karena itu, investor akan sering membandingkan Rasio Sharpe dari portofolio relatif terhadap rekan-rekannya.
Apa yang dimaksud dengan rasio Sharpe rendah?
Definisi: Rasio Sharpe adalah ukuran pengembalian yang disesuaikan dengan risiko dari portofolio keuangan. Portofolio dengan rasio Sharpe yang lebih tinggi dianggap lebih unggul dibandingkan rekan-rekannya. Jika dua reksa dana menawarkan pengembalian yang serupa, reksa dana dengan standar deviasi yang lebih tinggi memiliki rasio Sharpe yang lebih rendah. …
