Variasi kuadrat secara alternatif diberikan oleh [X]=[X, X] [X]=[X, X], dan kovariasi dapat ditulis dalam bentuk variasi kuadrat dengan identitas polarisasi,[X, Y]=([X+Y]−[X−Y])/4.
Apa yang dimaksud dengan variasi kuadrat dari gerak Brown?
Teorema 1 Variasi kuadrat dari gerak Brown sama dengan T dengan probabilitas 1. |Xtk Xtk−1 |. Jika kita sekarang membiarkan n → dalam (2) maka kontinuitas Xt menyiratkan ketidakmungkinan proses memiliki variasi total hingga dan variasi kuadratik bukan nol.
Apakah varians variasi kuadrat?
Variasi dan varians kuadrat adalah dua konsep yang berbeda. Biarkan X menjadi proses Ito dan t≥0. Varians Xt adalah besaran deterministik dimana sebagai variasi kuadrat pada waktu t yang dilambangkan dengan [X, X]t adalah variabel acak.
Apa yang dimaksud dengan proses variasi hingga?
Proses variasi hingga
Sebuah proses X dikatakan memiliki variasi hingga jika memiliki variasi terbatas pada setiap interval waktu yang terbatas (dengan probabilitas 1). Proses seperti itu sangat umum termasuk, khususnya, semua fungsi yang terdiferensiasi secara kontinu.
Apakah gerak Brown memiliki variasi berhingga?
Secara khusus, ini menunjukkan bahwa gerak Brown itu ada, bahwa gerak Brown bukanlah diferensial tempat, dan bahwa gerak Brown memiliki variasi kuadrat berhingga.
