Daftar Isi:
- Berapa rasio Treynor yang bagus?
- Apa itu rasio Treynor yang buruk?
- Apakah saham dengan beta lebih besar dari 1 memiliki rasio Treynor lebih tinggi dari pasar?
- Rasio mana yang lebih baik Sharpe atau Treynor?
2024 Pengarang: Fiona Howard | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-01-10 06:39
Memahami Rasio Treynor Pada intinya, rasio Treynor adalah pengukuran pengembalian risiko yang disesuaikan berdasarkan risiko sistematis Ini menunjukkan seberapa besar pengembalian suatu investasi, seperti portofolio saham, reksa dana, atau dana yang diperdagangkan di bursa, diperoleh sebesar risiko yang ditanggung investasi.
Berapa rasio Treynor yang bagus?
Saat menggunakan Rasio Treynor, ingatlah:
Misalnya, Rasio Treynor 0.5 lebih baik daripada salah satu dari 0,25, tetapi tidak harus dua kali lipat bagus. Pembilangnya adalah kelebihan pengembalian ke tingkat bebas risiko. Penyebutnya adalah Beta dari portofolio, atau, dengan kata lain, ukuran risiko sistematisnya.
Apa itu rasio Treynor yang buruk?
Mengingat beta 1,07, rasio Treynor negatif dana menunjukkan bahwa dana tersebut t memberikan kompensasi yang memadai kepada investornya atas risiko yang ditanggungnya; pengembaliannya lebih rendah daripada tingkat pengembalian bebas risiko selama 3 tahun terakhir.
Apakah saham dengan beta lebih besar dari 1 memiliki rasio Treynor lebih tinggi dari pasar?
Rasio Treynor menggunakan "beta" portofolio sebagai risikonya. … Saham yang lebih volatil akan memiliki beta lebih besar dari satu, sedangkan saham yang kurang volatil memiliki beta lebih rendah dari satu. Saham beta tinggi naik dan turun lebih cepat daripada saham beta rendah di pasar naik atau turun.
Rasio mana yang lebih baik Sharpe atau Treynor?
Sementara standar deviasi mengukur risiko total portofolio, Beta mengukur risiko sistematis. … Oleh karena itu, Sharpe adalah ukuran yang baik di mana portofolio tidak terdiversifikasi dengan baik sementara Treynor adalah ukuran yang lebih baik di mana portofolio terdiversifikasi dengan baik.
Direkomendasikan:
Untuk bahan rasio poisson adalah rasio?
Rasio Poisson (v) adalah konstanta yang menghubungkan perubahan dimensi ini. Didefinisikan sebagai rasio perubahan lebar lateral per satuan lebar dengan perubahan panjang aksial per satuan panjang yang disebabkan oleh regangan atau tegangan aksial bahan .
Bagaimana cara menyederhanakan rasio?
Rasio dapat disederhanakan sepenuhnya seperti pecahan. Untuk menyederhanakan rasio, bagi semua angka dalam rasio dengan angka yang sama sampai tidak dapat dibagi lagi . Bagaimana cara menyederhanakan contoh rasio? Contoh: Sederhanakan rasio 6:
Bagaimana cara menghitung rasio gyromagnetic?
Persamaan menyatakan bahwa frekuensi presesi momen magnet inti berbanding lurus dengan produk kuat medan magnet (B0) dan rasio giromagnetik (g). Ini dinyatakan secara matematis sebagai w=gB0 . Apa rumus rasio giromagnetik? Rasio giromagnetik:
Bagaimana menginterpretasikan tes widal?
Tes Widal positif jika titer antigen “O” >1:160=infeksi aktif. Jika titer antigen “H” adalah >1:160, itu menunjukkan infeksi masa lalu atau pada orang yang diimunisasi. Peningkatan titer empat kali lipat (mis., dari 1:40 menjadi 1:
Bagaimana menginterpretasikan tingkat kesalahan klasifikasi?
Kesalahan Klasifikasi: Ini memberi tahu Anda bagian mana dari prediksi yang salah. Ini juga dikenal sebagai Kesalahan Klasifikasi. Anda dapat menghitungnya menggunakan (FP+FN)/(TP+TN+FP+FN) atau (1-Akurasi). Precision: Ini memberi tahu Anda berapa fraksi prediksi sebagai kelas positif yang benar-benar positif .
