Memahami Rasio Treynor Pada intinya, rasio Treynor adalah pengukuran pengembalian risiko yang disesuaikan berdasarkan risiko sistematis Ini menunjukkan seberapa besar pengembalian suatu investasi, seperti portofolio saham, reksa dana, atau dana yang diperdagangkan di bursa, diperoleh sebesar risiko yang ditanggung investasi.
Berapa rasio Treynor yang bagus?
Saat menggunakan Rasio Treynor, ingatlah:
Misalnya, Rasio Treynor 0.5 lebih baik daripada salah satu dari 0,25, tetapi tidak harus dua kali lipat bagus. Pembilangnya adalah kelebihan pengembalian ke tingkat bebas risiko. Penyebutnya adalah Beta dari portofolio, atau, dengan kata lain, ukuran risiko sistematisnya.
Apa itu rasio Treynor yang buruk?
Mengingat beta 1,07, rasio Treynor negatif dana menunjukkan bahwa dana tersebut t memberikan kompensasi yang memadai kepada investornya atas risiko yang ditanggungnya; pengembaliannya lebih rendah daripada tingkat pengembalian bebas risiko selama 3 tahun terakhir.
Apakah saham dengan beta lebih besar dari 1 memiliki rasio Treynor lebih tinggi dari pasar?
Rasio Treynor menggunakan "beta" portofolio sebagai risikonya. … Saham yang lebih volatil akan memiliki beta lebih besar dari satu, sedangkan saham yang kurang volatil memiliki beta lebih rendah dari satu. Saham beta tinggi naik dan turun lebih cepat daripada saham beta rendah di pasar naik atau turun.
Rasio mana yang lebih baik Sharpe atau Treynor?
Sementara standar deviasi mengukur risiko total portofolio, Beta mengukur risiko sistematis. … Oleh karena itu, Sharpe adalah ukuran yang baik di mana portofolio tidak terdiversifikasi dengan baik sementara Treynor adalah ukuran yang lebih baik di mana portofolio terdiversifikasi dengan baik.
