Perjalanan acak yang tidak bias (dalam sejumlah dimensi) adalah contoh dari a martingale. … Urutan ini adalah martingale. Biarkan Y =X 2 n di mana X adalah keberuntungan penjudi dari contoh sebelumnya. Kemudian barisan { Y : n=1, 2, 3, … } adalah martingale.
Apakah jalan acak dengan Drift adalah martingale?
1.7. Contoh: Sebuah random walk adalah martingale jika driftnya nol. Salah satu cara umum untuk mendapatkan martingale adalah memulai dengan variabel acak, F(ω), dan mendefinisikan Ft=E[F | Ft].
Bagaimana Anda bisa tahu itu martingale?
Secara umum, jika Yt+1-Y t=bt(Xt+ 1-Xt) dimana (Xt, t) adalah martingale dan bt terukur t, maka Yt juga martingale dengan hormat t
Apa itu model jalan acak?
1. Salah satu model yang paling sederhana namun paling penting dalam peramalan deret waktu adalah model random walk. Model ini mengasumsikan bahwa dalam setiap periode variabel mengambil langkah acak dari nilai sebelumnya, dan langkah-langkah tersebut didistribusikan secara independen dan identik dalam ukuran (“i.i.d.”).
Apakah jalan acak asimetris adalah martingale?
Jalan acak asimetris
adalah a martingale. Kuncinya adalah bahwa istilah \(n(p-q)) mengkompensasi penyimpangan dan 'memulihkan keadilan'.
